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東吳證券-金工定期報(bào)告：量穩(wěn)換手率STR選股因子績(jī)效月報(bào)-251107
　　量穩(wěn)換手率STR因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2006年1月至2025年10月，量穩(wěn)換手率STR因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為40.88%，年化波動(dòng)為14.45...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：abc2******305 作者：高子劍，凌志杰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：7 頁(yè)
國(guó)金證券-量化行業(yè)配置：行業(yè)超預(yù)期增強(qiáng)策略今年累計(jì)超額達(dá)到9.51%-251106
　　主要市場(chǎng)及行業(yè)指數(shù)表現(xiàn) 　　過(guò)去一個(gè)月，國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)指數(shù)漲跌不一，上證50上漲0.76%，滬深300、國(guó)證2000、中證1000、中證500分別下跌0.00%、-0.45%、-...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：鯨**士 作者：高智威，許坤圣，胡正陽(yáng) 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)
開源證券-金融工程定期：滬深300與中證500成分股調(diào)整預(yù)測(cè)（2025年12月）-251107
　　滬深300指數(shù)預(yù)計(jì)有11只成分股被調(diào)整 　　根據(jù)中證指數(shù)公司發(fā)布的指數(shù)編制規(guī)則，我們可以對(duì)主流指數(shù)成分股的調(diào)整樣本進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)窗口期通常有一個(gè)月時(shí)間，年中預(yù)測(cè)窗口期為5月，年...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：dre****47 作者：魏建榕，胡亮勇 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：9 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：優(yōu)加換手率UTR2.0選股因子績(jī)效月報(bào)20251031-251107
　　優(yōu)加換手率UTR2.0因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2006年1月至2025年10月，優(yōu)加換手率UTR2.0因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為40.48%，年化波動(dòng)...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：石頭1****72 作者：高子劍，凌志杰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：7 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：換手率分布均勻度UTD選股因子績(jī)效月報(bào)-251107
　　換手率分布均勻度UTD因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2014年1月至2025年10月，換手率分布均勻度UTD因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為20.06%，年化波動(dòng)...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：672****39 作者：高子劍，凌志杰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：7 頁(yè)
江海證券-A股市場(chǎng)快照：寬基指數(shù)每日投資動(dòng)態(tài)-251107
　　投資要點(diǎn)： 　　◆市場(chǎng)表現(xiàn)：2025年11月6日,各寬基指數(shù)（表1）全部上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指（1.84%）和中證500（1.61%）漲幅最大。當(dāng)年漲跌情況，創(chuàng)業(yè)板指（50.57%...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：c**e 作者：梁俊煒 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：13 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：GTR選股因子績(jī)效月報(bào)，換手率變化率的穩(wěn)定-251107
　　報(bào)告要點(diǎn) 　　換手率變化率的穩(wěn)定GTR因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2006年1月至2025年10月，換手率變化率的穩(wěn)定GTR因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為13...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：談**基 作者：高子劍，凌志杰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：8 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：信息分布均勻度UID選股因子績(jī)效月報(bào)-251107
　　信息分布均勻度UID因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2014年1月至2025年10月，信息分布均勻度UID因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為26.68%，年化波動(dòng)為9...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：878****66 作者：高子劍，凌志杰，龐格致 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：7 頁(yè)
華安證券-“學(xué)海拾珠”系列之跟蹤月報(bào)202510-251106
　　本期新增量化金融相關(guān)的研究文獻(xiàn)共計(jì)73篇，研究領(lǐng)域分布如下：權(quán)益類研究32篇（權(quán)益-ESG相關(guān)研究12篇）、基金類研究6篇、資產(chǎn)配置研究11篇。其中，機(jī)器學(xué)習(xí)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用研...[詳細(xì)]
2025-11-07 分享者：徐果***h 作者：駱昱杉，嚴(yán)佳煒 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：10 頁(yè)
國(guó)金證券-量化配置視野：AI配置模型國(guó)債和黃金配置比例提升-251106
　　市場(chǎng)概況 　　過(guò)去一個(gè)月，國(guó)內(nèi)各資產(chǎn)指數(shù)走勢(shì)分化。股票方面表現(xiàn)不一，其中萬(wàn)得微盤股漲幅最大，上漲5.83%，上證50上漲1.00%，中證2000上漲0.37%，滬深300上漲0...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：leo****an 作者：高智威，許坤圣，胡正陽(yáng) 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)
國(guó)金證券-主動(dòng)量化組合跟蹤：10月機(jī)器學(xué)習(xí)滬深300指增策略表現(xiàn)出色-251106
　　國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)策略 　　經(jīng)過(guò)因子測(cè)試與篩選，包括技術(shù)、反轉(zhuǎn)、特異波動(dòng)率等在內(nèi)的因子在國(guó)證2000指數(shù)成分股上均有出色表現(xiàn)，我們所合成的各個(gè)大類因子也基本都起到了很好的提升...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：ja***n 作者：高智威 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)
國(guó)信證券-金融工程日?qǐng)?bào)：滬指再上4000點(diǎn)，算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)-251106
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：今日(20251106)大部分指數(shù)處于上漲狀態(tài)，規(guī)模指數(shù)中中證500指數(shù)表現(xiàn)較好，板塊指數(shù)中科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)較好，風(fēng)格指數(shù)中中證500成長(zhǎng)指數(shù)表現(xiàn)較好。有色金屬、電子...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：ss***6 作者：張欣慰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：15 頁(yè)
太平洋證券-金工ETF點(diǎn)評(píng)：跨境ETF單日凈流入67.28億元；銀行、綜合行業(yè)擁擠變幅較大-251106
　　一、資金流向 　　寬基ETF：寬基ETF單日凈流入24.71億元，其中， 　　單日資金凈流入TOP3：中證A500ETF基金（+7.83億元）、A500ETF基金（+5.14億...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：雨*** 作者：劉曉鋒，孫弋軒 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：6 頁(yè)
國(guó)元證券-每日復(fù)盤：2025年11月6日滬指重返4000點(diǎn)，有色、化工板塊走強(qiáng)-251106
　　報(bào)告要點(diǎn)： 　　2025年11月6日滬指重返4000點(diǎn)，有色、化工板塊走強(qiáng)。上證指數(shù)上漲0.97%，深證成指上漲1.73%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.84%。市場(chǎng)成交額20759.03億...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：wang******929 作者：朱定豪 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：估值異常因子績(jī)效月報(bào)-251106
　　報(bào)告要點(diǎn) 　　估值偏離EPD因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2010年2月至2025年10月，估值偏離EPD因子在全體A股（剔除北交所股票）中，5分組多空對(duì)沖的年化收益為17.46...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：阿**王 作者：高子劍，龐格致 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：7 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：“日與夜的殊途同歸”新動(dòng)量因子績(jī)效月報(bào)20251031-251106
　　報(bào)告要點(diǎn) 　　“日與夜的殊途同歸”新動(dòng)量因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2014年2月至2025年10月，“日與夜的殊途同歸”新動(dòng)量因子在全體A股（剔除北交所股票）中，10分組多空...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：loo****ot 作者：高子劍，龐格致 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：6 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：TPS與SPS選股因子績(jī)效月報(bào)-251106
　　TPS因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2006年1月至2025年10月，TPS因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為39.34%，年化波動(dòng)為15.74%，信息比率為2.5...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：亂**眼 作者：高子劍，凌志杰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：9 頁(yè)
源達(dá)信息-量化策略研究：基于十年回測(cè)的市盈率因子優(yōu)化策略研究-251106
　　投資要點(diǎn) 　　低市盈率組合明顯優(yōu)于高市盈率組合 　　從全部A股中分別選取市盈率最低20只個(gè)股，市盈率最高20只個(gè)股進(jìn)行回測(cè)，低市盈率組合與高市盈率組合呈現(xiàn)出截然不同的特性。20...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：shel******ops 作者：吳起滌 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：11 頁(yè)
華安證券-“學(xué)海拾珠”系列之二百五十四：海外主動(dòng)基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的設(shè)置與糾偏-251106
　　主要觀點(diǎn)： 　　本篇是“學(xué)海拾珠”系列第二百五十四篇，文獻(xiàn)通過(guò)分析2008年至2020年間美國(guó)主動(dòng)管理股票型基金的自我聲明基準(zhǔn)數(shù)據(jù)以及基準(zhǔn)變更情況，探討了基金基準(zhǔn)選擇行為及其背...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：thu****sh 作者：嚴(yán)佳煒，錢靜閑 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：22 頁(yè)
東吳證券-金工定期報(bào)告：新價(jià)量相關(guān)性因子績(jī)效月報(bào)-251106
　　新價(jià)量相關(guān)性RPV因子多空對(duì)沖績(jī)效（全市場(chǎng)）：2014年1月至2025年10月，新價(jià)量相關(guān)性RPV因子在全體A股（剔除北交所股票）中，10分組多空對(duì)沖的年化收益為14.38%，...[詳細(xì)]
2025-11-06 分享者：sdh****gq 作者：高子劍，龐格致，凌志杰 評(píng)級(jí)： 頁(yè)數(shù)：7 頁(yè)
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